Le mie esperienze Trading Stati Uniti Obbligazioni e tassi d'interesse Commodity future e opzioni

US Bonds sono il re dei futures su tassi di interesse e un grande mercato di scambio! Ecco alcuni suggerimenti preziosi e pieghe tratti da esperienze di trading reale.

Quando si tratta di futures su tassi di interesse trading, non c'è mercato come US Bonds! E 'il più liquido e ha le migliori oscillazioni di prezzo del gruppo di tassi di interesse. Contratti futures obbligazionari USA sono anche chiamati il ​​"legame lungo" o il "vincolo di 30 anni, James Bond." Trailing dietro sono i futuri dieci anni e cinque anni di nota, anche se questi hanno guadagnato una certa popolarità a causa del settore immobiliare "bolla".

Il full-size US Bonds contratto futuro contiene 100 mila dollari di obbligazioni (valore nominale) ed è controllata con circa 1300 dollari di denaro margine conto di trading. Ogni punto movimento completo è pari a $ 1.000. Il mini-contratto è contratto di un-metà-full size ed è più adatto per il commerciante inizio. Trading è il Board of Trade, una grande e rispettabile scambio di merci di Chicago. La liquidità è eccellente e la volatilità fa day trading popolare sia per gli operatori avanzati e novellini. A causa di questa profonda liquidità, "al mercato" ordini di stop loss sono di solito attivati ​​con un po 'di slittamento.

Un amico mediatore mio giura da US Obbligazionari strategie opzione strangolare. Questa è una tecnica popolare di vendita (scrittura) sia un'opzione put e call di fuori di una fascia di prezzo, cercando per loro scadono senza valore. Opzione scrittori cercano di raccogliere i premi di opzione dai compratori di opzioni. Gli scrittori opzione vogliono il mercato di rimanere all'interno di una gamma di prezzi, mentre gli acquirenti di opzioni stanno speculando su un grande movimento al di fuori di questo intervallo.

A un giorno US Obbligazionari contratto mossa di tre punti pieni è probabilmente il massimo che si vedrà. (3.000 dollari spostare per contratto) Questo è un evento raro di solito causata da una grande sorpresa da parte della Fed, il rilascio di una relazione finanziaria del governo o un evento imprevisto. Dal momento che i futures USA T-bond diventano più volatili in giro grandi rapporti pianificati, è spesso saggio prendere i vostri profitti in anticipo. Molti inversioni si verificano intorno a questi tempi.

Il vecchio adagio di trading, "primo modo, modo sbagliato": la prima reazione ad un rapporto prezzo di solito è sbagliato. Ad esempio, una relazione tanto atteso esce e il mercato corre immediatamente su. Pochi minuti più tardi i professionisti vendono pesantemente in questo rally e il mercato vende bruscamente. Questo incantesimi opportunità per i commercianti taglienti e perdite potenziali per gli altri.

Future su obbligazioni del Tesoro USA sono attualmente scambiati elettronicamente attraverso il CBOT. Questo significa che è possibile ottenere ordine riempie quasi istantaneamente. I giorni delle fosse delle materie prime urlanti possono essere limitati.

I futures sui Fed Funds commercio il contrario dei tassi. Ad esempio, marzo Fed Funds a termine 95.00 sarebbero equiparate ai commercianti aspettano tassi Fed Fund al 5% di marzo. (100% -95% = 5%)

Il legame di 30 anni è una delle migliori indicazioni di direzione generale dei tassi di interesse. L'andamento dei tassi Fed Fund è anche la chiave. Essere sicuri di prendere in considerazione sia US Bonds e tendenze Fed Funds in generale i tassi di previsioni.

Buoni del Tesoro tendono a fare piani matrimoniali. Vendi contro cime doppie e triple, quando si presentano. Questi piani a lungo termine non accadono molto spesso, in modo da tenere gli occhi aperti. Triangoli sono anche popolare così come formazioni testa e spalle. Il mercato obbligazionario spesso le tendenze e per lunghi periodi. Le principali politiche governative pluriennale mettere queste tendenze in movimento. Fortune possono essere effettuate negoziazione con precisione il mercato obbligazionario.

Ecco come cerco opportunità nel mercato statunitense obbligazionario: In primo luogo ho generare una previsione timeline che mostra un forte movimento verso l'alto o verso il basso. La timeline si basa su cicli di tempo e di altri modelli preprogrammati. Ho quindi determinare se la mossa dovrebbe essere mosso, trend, e per quanto tempo. Questo ci aiuta a concentrarci su possibili future direzionali / posizioni in opzioni o opzioni di scrittura in una gamma, o anche opzioni con la tendenza a scrivere.

Avanti Io uso il software automatizzato opzione per cercare il meglio di 1600 strategie basate sul movimento atteso mercato. Io paragono queste possibilità di combinazioni di opzioni contro future alle opzioni combinazioni. Ad un certo punto mi troverò un compromesso tra rischio, profitto e la semplicità in uno o due strategie. Col senno di poi c'è sempre una strategia migliore che abbiamo potuto utilizzare. Tenere questo è mente quando restringendo le scelte. Al termine, vogliamo avere uno o due potenziali operazioni con cui lavorare. Chiamiamo i pochi selezionati, "alta probabilità, a basso rischio mestieri."

Ricordate vi è di più per la pianificazione di un commercio che appena venuta su con una previsione. Il mercato può muoversi come previsto ma possiamo ancora perdere scegliendo veicoli commerciali sbagliate. Scegli i veicoli giusti e le strategie che ci permetteranno di stare sul mercato senza paura eccessiva, ma ancora portando rischio calcolato.

Abbiamo bisogno di prendere il rischio calcolato o il mercato non ci pagheremo per i nostri servizi. Inoltre, il veicolo deve muoversi quanto basta per realizzare un profitto senza lasciare che la spesa di protezione ci divori. Protezione eccessiva (prevenzione del rischio) può venire in forma di premi su opzioni, troppo vicino-in di stop loss orders - e esagerati, le strategie di diffusione complesse. Abbinamento una previsione di una strategia è un'abilità importante per avere successo nel commercio di materie prime.

Buon Trading!

C'è un rischio sostanziale di trading futures e opzioni perdita e potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di investitori. Solo capitale di rischio dovrebbe essere usato.