Azioni Basket Trading

Questo editoriale sarà incentrata su questi argomenti:
-Basket Trading orientamenti (concetti generali)
-Cesti per il commercio con l'ETF di ETF rispetto del
-Cesti per il commercio con l'ETF di rispetto Azioni
-Basket Trading con le scorte contro Azioni
Il concetto generale di Cesti per il commercio in genere comporta l'acquisto di un paniere di titoli o di ETF e di vendita allo scoperto di un secondo paniere di titoli o ETF. Questo commercio può durare non più di pochi minuti o fino a quando un commerciante vuole. Può comportare come tante o poche azioni o dell'ETF come un commerciante vuole. Il concetto ha un senso se confrontato con il vero flusso e riflusso di denaro nei Mercati Azionari.
Ecco perché:
La SEC stabilisce regole concrete che Managers FCI devono seguire. Senza entrare troppo dettagliate, queste norme prevedono che questi Gestori mantenere i loro portafogli investiti in una certa misura in ogni momento. Short Selling inoltre, non è un'opzione per gestori FCI. Questo significa che quando il mercato nel suo complesso si muove verso l'alto (quando mi riferisco al mercato, mi riferisco al S & P 500), Gestori partecipano alla uptrend vendendo porzioni delle loro partecipazioni in settori di rifugio sicuro come Consumer Staples, Sanità e Utilities per raccogliere capitali. Usano i proventi di tale vendita ad investire in settori più rischiose come Tecnologia, Energia, Beni di consumo voluttuari o finanziari. Questo è chiamato un "rischio Sul" mercato. Se e quando il mercato up trend esaurisce il vapore, l'azione dei prezzi si inverte e il denaro si riversa su attività più rischiose e di nuovo in attività più sicure. Questo è chiamato un mercato "risk off".
Speriamo che si sta iniziando a capire perché la negoziazione di uno strumento come l'S & P 500 come un unico strumento può davvero essere molto meno volatile rispetto alla maggior parte dei commercianti hanno bisogno. In un trend al rialzo, la metà del S & P viene accumulato mentre la metà viene distribuito e in un trend al ribasso, l'esatto opposto sta accadendo. Naturalmente, questo comporta un strumento di trading choppy nei Futures S & P o ETF che potrebbe essere avuto se isolando i singoli settori di una tecnica Basket Trading. Questo spiega perché l'analisi attenta del settore è così essenziale. L'S & P E-mini o ETF sono alcuni degli strumenti più popolari per scambi tra i nuovi operatori, ma ben pochi danno pensiero di ciò che sta accadendo all'interno di tale commercio. Con qualche controllo molto veloce, si noterà che McGraw-Hill, che sceglie i componenti del S & P, tenta davvero di costruire questo indice per evitare la volatilità che spiega perché la negoziazione nel suo insieme può essere una proposta perdente.
Basket negoziazione fornisce le probabilità più alte rispetto alla negoziazione di un intero indice come l'S & P 500 ed ecco perché. L'S & P è chiamato un indice ponderato per capitalizzazione di mercato. In questo tipo di indice, maggiore è la capitalizzazione di mercato di una società, il peso più che detiene nell'indice. Ogni trader sa che grandi aziende Blue Chip non sono molto volatili e quindi rallenterà il movimento di qualsiasi indice sono una parte di. Ma l'S & P 500 è uno degli strumenti di trading meno volatili là fuori ed ecco perché.
-Solo il 10% delle aziende S & P (che è solo 50 delle 500 aziende) controllano oltre il 50% del peso nell'indice.
-Per fare un ulteriore passo avanti, solo il 20% delle aziende (100 su 500 aziende) controllano oltre il 65% del peso nell'indice.
In breve, ciò che questo significa per voi come un trader è che il commercio S & P come uno strumento (che è lo strumento più comunemente scambiate tra i nuovi commercianti di giorno), può davvero ridurre la volatilità. Esempi di titoli con i più alti coefficienti sono Proctor and Gamble, Berkshire Hathaway, Phillip Morris, Johnson & Johnson e Pfizer. Non sono sicuro di te, ma non farò mai più una negoziazione soggiorno nomi blue chip come questi perché mancano volatilità. Ci sono molte linee guida trading differenti con differenti tecniche di entrata ma tutte condividono un obiettivo che otterrà la vostra posizione get redditizio in una piccola quantità di tempo in modo che puoi mettere uno stop loss sotto e contenere il rischio. Per fare questo è necessario volatilità.
Un attento esame di ogni settori peso vi mostrerà che i settori a rischio di cui abbiamo parlato in precedenza in effetti tenere più peso nell'indice S & P 500. Che cosa questo significa per voi come un trader è che in un "Risk On" ambiente di trading, il mercato sarà naturalmente spostarsi verso l'alto, anche se alcuni dei settori rifugio sicuro vengono venduti e il contrario accadrà quando il mercato si trasforma in un "Risk Off "contesto di mercato. Questo ha un effetto negativo sui movimenti che si verificano in tutta la S & P 500, soprattutto se si confrontano queste mosse a coloro che normalmente vedere dai singoli settori stessi.
Un'idea tipica Cesti per il commercio sarebbe quello di acquistare i settori a rischio più aggressivi o di stock, mentre allo stesso tempo, vendendo (corto circuito) i settori di rifugio sicuro più trascurate o azioni. Questo approccio alla negoziazione rende la vostra mossa posizioni azione dei prezzi in maniera più diretta e rimuove il supporto e il riempimento dal grafico che normalmente vedrebbe nella negoziazione del S & P come stand-alone commercio. Si potrebbe anche solo considerare trading più alte scorte di beta in ogni settore rispetto alla negoziazione di ETF di tutto il settore. Questo è solo un altro modo per aumentare la volatilità.